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        業務規范類

        期貨公司風險管理公司標準倉單充抵場外衍生品交易保證金實施細則(試行)
        時間:2021-03-19 作者: 來源:
         

          第一條 為更好地服務實體企業客戶,豐富場外衍生品業務履約擔保品種類,根據《中國期貨業協會章程》、《期貨公司風險管理公司業務試點指引》等自律規則,制定本細則。 

          第二條 本細則所稱標準倉單充抵場外衍生品交易保證金,是指期貨公司風險管理公司(以下簡稱風險管理公司)開展場外衍生品業務時,接受客戶以其自有的標準倉單作為場外衍生品交易履約擔保品的行為。 

          第三條 風險管理公司接受客戶使用標準倉單充抵場外衍生品交易保證金,應同時符合以下條件: 

          (一)已備案場外衍生品業務; 

          (二)已備案基差貿易、倉單服務業務,或受同一期貨公司控制的其他風險管理公司已備案上述兩項業務; 

          (三)中國期貨業協會(以下簡稱協會)根據審慎原則規定的其他條件。 

          第四條 客戶充抵場外衍生品交易保證金的倉單,應為期貨交易所認定的標準倉單,標準倉單市值計算按照交易所充抵期貨交易保證金的規則執行。 

          客戶使用標準倉單實際充抵場外交易保證金的比例,不高于期貨交易所規定的充抵期貨交易保證金比例。 

          第五條 標準倉單充抵場外衍生品交易保證金的額度僅作為場外業務履約擔保,風險管理公司不得將其以貨幣資金形式支付給客戶。 

          第六條 以標準倉單充抵場外衍生品交易保證金的客戶應具有真實風險管理需求,風險管理公司不得為客戶高杠桿投機行為提供便利。 

          第七條 客戶應通過期貨交易標準倉單系統,辦理標準倉單轉出;風險管理公司確認標準倉單入后,給予客戶相應場外衍生品交易保證金充抵額度。 

          場外衍生品交易終止或當滿足雙方約定條件時,風險管理公司應通過期貨交易所標準倉單系統,辦理標準倉單手續,標準倉單轉回至客戶。 

          第八條 風險管理公司應建立健全與標準倉充抵場外衍生交易保證金相適應制度方案、內控流程、風措施,使其可以有效執行。 

          第九條 充抵額度占用期間,風險管理公司應對標準倉單可充抵額度進行核算,妥善管理因標準倉單價值波動帶來的風險,嚴格落實場外保證金追加制度流程。 

          第十條 風險管理公司應設定與資本實力、風險承受能力相匹配的充抵規模和風控限額,包括但不限于標準倉單品種集中度和單個客戶充抵規模等。 

          第十一條 風險管理公司應建立健全客戶違約情形下標準倉單及對應現貨的處置方案及流程,妥善處理客戶違約風險。 

          第十二條 風險管理公司不符合本細則第三條規定條件的,應當立即停止新增標準倉單充抵場外衍生品交易保證金,存續交易到期終止。 

          風險管理公司不符合本細則第三條規定條件的,應當于相關情形發生之日起5個工作日內以書面形式向協會報告。 

          第十三條 風險管理公司接受客戶使用標準倉充抵場外衍生品交易保證金前,應向協會報送相關制度。 

          第十四條 風險管理公司應根據協會的相關要求,真實、準確、完整、及時履行相關信息報送義務。 

          第十五條 協會依據本細則對風險管理公司接受客戶使用標準倉單充抵場外衍生品交易保證金進行自律檢查,檢查可通過現場或非現場方式進行,風險管理公司應予以配合。 

          第十六條 風險管理公司存在以下情形的,協會可以視情節輕重,對風險管理公司及相關責任人作出書面警示、約見談話的批評警示: 

          (一)違反本細則第四條至規定,未按規定充抵場外衍生品交易保證金; 

          (二)違反本細則第八條十一條規定,內部控制存在重大缺陷或未有效執行; 

          (三)違反本細則第十二條至第十四條規定,未按要求履行報送義務; 

          (四)協會認定的其他情形。 

          第十七條 風險管理公司存在以下情形的,協會可以視情節輕重,對風險管理公司作出訓誡、公開譴責、限期整改、暫停部分會員權利、暫?;蛘呷∠麜T資格的紀律懲戒,對相關責任人作出訓誡、公開譴責紀律懲戒 

          (一)不符合本細則第三條規定條件,接受客戶使用標準倉單充抵場外衍生品交易保證金; 

          (二)未妥善處理客戶違約風險,發生重大風險事件或造成嚴重后果; 

          (三)協會認定的其他情形。 

          第十八條 本細則由中國期貨業協會負責解釋,自發布之日起施行。 

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